De Average True Range indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, meet de volatiliteit van de index.
De Berekening van de True Range = de hoogste absolute waarde van ofwel (hoogste koers - vorige slotkoers) ofwel (laagste koers - vorige slotkoers)
De Average True Range is dan het gemiddelde van deze waarde, meestal neemt men het 14-daags gemiddelde.
De ATR geeft een goede inschatting van de volatiliteit. Indien de volatiliteit op 5 dagen groter is dan op 1 maand, duidt dit op een toename. Bij een toename van de volatiliteit kan een voorzichtig trader de grootte van zijn posities eerder beperken.
Indien de volatiliteit op 5 dagen kleiner is dan op 1 maand, duidt dit op een afname. Bij een afname van de volatiliteit kan een trader beslissen iets grotere posities in te nemen.
De Average True Range indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, meet de volatiliteit van de index.
De Berekening van de True Range = de hoogste absolute waarde van ofwel (hoogste koers - vorige slotkoers) ofwel (laagste koers - vorige slotkoers) De Average True Range is dan het gemiddelde van deze waarde, meestal neemt men het 14-daags gemiddelde.
De ATR geeft een goede inschatting van de volatiliteit. Indien de volatiliteit op 5 dagen groter is dan op 1 maand, duidt dit op een toename. Bij een toename van de volatiliteit kan een voorzichtig trader de grootte van zijn posities eerder beperken.
Indien de volatiliteit op 5 dagen kleiner is dan op 1 maand, duidt dit op een afname. Bij een afname van de volatiliteit kan een trader beslissen iets grotere posities in te nemen.